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企業年金投資中風險預算的應用與改進

   

  摘 要:分析企業年金投資風險管理特點,論證風險預算應用于企業年金的必要性與可行性。規劃企業年金市場風險管理中風險預算的實現方法,改進形成具有預測性控制屬性的風險預算處理策略,設計符合年金投資規律的風險測度指標,建立風險預算管理流程,研究核心-衛星投資策略的使用與投資基準問題。通過實證分析研究了改進后的方法對投資風控管理的提升作用,討論了方法在實際應用中需要關注的問題。

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