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澳大利亞審慎監(jiān)管局(APRA)發(fā)布了在新冠肺炎病毒大流行期間對保險(xiǎn)公司進(jìn)行壓力測試活動(dòng)的結(jié)果。

去年，病毒大流行導(dǎo)致傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、新興風(fēng)險(xiǎn)、新風(fēng)險(xiǎn)和非金融風(fēng)險(xiǎn)。因此，APRA對21家大型人壽保險(xiǎn)公司（包括14家直接保險(xiǎn)公司和7家再保險(xiǎn)公司）、4家主動(dòng)貸款抵押保險(xiǎn)公司和18家大型一般保險(xiǎn)公司（包括15家直接保險(xiǎn)公司和3家再保險(xiǎn)公司）進(jìn)行了多項(xiàng)壓力測試活動(dòng)，以幫助他們加強(qiáng)他們對嚴(yán)重但合理的衰退的適應(yīng)能力。

對于人壽和貸款抵押貸款保險(xiǎn)公司，APRA設(shè)計(jì)并展示了兩種獨(dú)立的嚴(yán)重衰退情景——包括澳大利亞持續(xù)爆發(fā)的新冠肺炎，導(dǎo)致限制的反復(fù)階段、持續(xù)的國際邊境關(guān)閉以及三年內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的急劇收縮。

貸款抵押貸款保險(xiǎn)公司的測試顯示，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)收縮10%，失業(yè)率上升10%，房價(jià)下降30%，從而推動(dòng)更高的索賠水平。與此同時(shí)，壽險(xiǎn)公司面臨GDP萎縮15%、失業(yè)率上升至13%以上以及索賠嚴(yán)重惡化的局面。這兩項(xiàng)測試還包括資產(chǎn)價(jià)格暴跌、債券收益率長期處于低位以及信用利差上升——影響了他們的資產(chǎn)負(fù)債表。

據(jù)APRA稱，貸款人抵押貸款和人壽保險(xiǎn)公司的壓力測試表明，它們有能力抵御嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，保持高于最低資本要求，同時(shí)盡管資本損失顯著，但仍能履行對保單持有人的承諾。

但是，由于以下原因，一些個(gè)體保險(xiǎn)公司低于其最低資本要求：

由于澳大利亞政府證券的信用利差飆升，保險(xiǎn)公司出現(xiàn)了重大投資損失，而這些保險(xiǎn)公司的投資評(píng)級(jí)較低；

隨著經(jīng)濟(jì)狀況惡化，傷殘收入保險(xiǎn)索賠和被保險(xiǎn)抵押貸款的信用質(zhì)量顯著惡化，導(dǎo)致索賠成本顯著增加。

APRA還評(píng)估了一般保險(xiǎn)公司的內(nèi)部壓力測試能力，以確定他們?nèi)绾文軌蚣訌?qiáng)其資本管理實(shí)踐并提高其應(yīng)對逆境的能力。

在整個(gè)評(píng)估過程中，一般保險(xiǎn)公司開發(fā)并使用了嚴(yán)重到足以通過管理行動(dòng)應(yīng)對壓力的內(nèi)部壓力測試情景，但不足以測試其資本充足率的極限。

APRA發(fā)現(xiàn)，缺乏足夠嚴(yán)重的壓力情景限制了幾家一般保險(xiǎn)公司在壓力出現(xiàn)時(shí)對關(guān)鍵恢復(fù)選項(xiàng)的有效測試。

APRA將繼續(xù)對受監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行有針對性的壓力測試活動(dòng)，但受宏觀經(jīng)濟(jì)和新興風(fēng)險(xiǎn)的影響。它還將就實(shí)體壓力測試的新指南征求行業(yè)反饋。

“通過這樣做，APRA旨在增強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)的壓力測試能力，以及APRA自身促進(jìn)澳大利亞金融體系穩(wěn)定的能力，”APRA在一份聲明中表示。