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澳大利亞審慎監管局(APRA)發布了在新冠肺炎病毒大流行期間對保險公司進行壓力測試活動的結果。

去年，病毒大流行導致傳統風險、新興風險、新風險和非金融風險。因此，APRA對21家大型人壽保險公司（包括14家直接保險公司和7家再保險公司）、4家主動貸款抵押保險公司和18家大型一般保險公司（包括15家直接保險公司和3家再保險公司）進行了多項壓力測試活動，以幫助他們加強他們對嚴重但合理的衰退的適應能力。

對于人壽和貸款抵押貸款保險公司，APRA設計并展示了兩種獨立的嚴重衰退情景——包括澳大利亞持續爆發的新冠肺炎，導致限制的反復階段、持續的國際邊境關閉以及三年內經濟活動的急劇收縮。

貸款抵押貸款保險公司的測試顯示，國內生產總值(GDP)收縮10%，失業率上升10%，房價下降30%，從而推動更高的索賠水平。與此同時，壽險公司面臨GDP萎縮15%、失業率上升至13%以上以及索賠嚴重惡化的局面。這兩項測試還包括資產價格暴跌、債券收益率長期處于低位以及信用利差上升——影響了他們的資產負債表。

據APRA稱，貸款人抵押貸款和人壽保險公司的壓力測試表明，它們有能力抵御嚴重的經濟衰退，保持高于最低資本要求，同時盡管資本損失顯著，但仍能履行對保單持有人的承諾。

但是，由于以下原因，一些個體保險公司低于其最低資本要求：

由于澳大利亞政府證券的信用利差飆升，保險公司出現了重大投資損失，而這些保險公司的投資評級較低；

隨著經濟狀況惡化，傷殘收入保險索賠和被保險抵押貸款的信用質量顯著惡化，導致索賠成本顯著增加。

APRA還評估了一般保險公司的內部壓力測試能力，以確定他們如何能夠加強其資本管理實踐并提高其應對逆境的能力。

在整個評估過程中，一般保險公司開發并使用了嚴重到足以通過管理行動應對壓力的內部壓力測試情景，但不足以測試其資本充足率的極限。

APRA發現，缺乏足夠嚴重的壓力情景限制了幾家一般保險公司在壓力出現時對關鍵恢復選項的有效測試。

APRA將繼續對受監管機構進行有針對性的壓力測試活動，但受宏觀經濟和新興風險的影響。它還將就實體壓力測試的新指南征求行業反饋。

“通過這樣做，APRA旨在增強保險業的壓力測試能力，以及APRA自身促進澳大利亞金融體系穩定的能力，”APRA在一份聲明中表示。