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中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|保監(jiān)發(fā)〔2010〕56號(hào)|2010-07-14發(fā)布|2010-07-14實(shí)施|現(xiàn)行有效
保監(jiān)發(fā)〔2010〕56號(hào)

一、本通知所稱利率互換，又稱利率掉期，是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的本金和利率計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。
二、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展利率互換業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)達(dá)到有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的能力標(biāo)準(zhǔn)，必須符合分類監(jiān)管的指標(biāo)規(guī)定；具有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；建立投資資產(chǎn)的托管機(jī)制；具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理和風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)；配備相應(yīng)的專業(yè)人員；符合市場的業(yè)務(wù)規(guī)定；滿足中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。
三、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展利率互換業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，并將符合本通知第二條規(guī)定的證明材料及董事會(huì)批準(zhǔn)文件報(bào)中國保監(jiān)會(huì)備案。受托管理的資產(chǎn)管理公司，應(yīng)與委托人簽訂開展利率互換業(yè)務(wù)的授權(quán)書，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
四、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展利率互換業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)以避險(xiǎn)保值為目的，不得用于投機(jī)或放大交易，其交易對手應(yīng)當(dāng)符合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)交易對手的監(jiān)管規(guī)定。
五、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展利率互換業(yè)務(wù)，名義本金額不得超過該機(jī)構(gòu)上季末固定收益資產(chǎn)的10%，與同一交易對手進(jìn)行利率互換的名義本金額，不得超過該機(jī)構(gòu)上季末固定收益資產(chǎn)的3%。本條所稱固定收益資產(chǎn)，包括銀行存款、債券和其他債權(quán)類投資工具。
六、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展利率互換業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測利率互換交易情況，定期評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。每月15日前向保監(jiān)會(huì)報(bào)告評(píng)估結(jié)果。違反本通知及有關(guān)規(guī)定參與利率互換的，將依法給予行政處罰。
七、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的能力標(biāo)準(zhǔn)和備案程序，以及其他金融衍生品業(yè)務(wù)的規(guī)定，由中國保監(jiān)會(huì)另行制定。
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
二○一○年七月十四日